问题:
[单选题]考虑一个看跌期权P。假设当前股价为100,期权执行价为120,到期日股价为150或者70。则该看跌期权P在两种到期日状态下的支付分别为多少?套期保值比(hedge ratio)为多少?
A0和40;-4/7
B0和40;4/7
C0和50; 5/8
D0和50; -5/8
答案解析:
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