问题:
[单选题]利用Black-Scholes 期权定价模型计算: SO = 70;X=70; T = 70 天; r = 0.06 年化(0.0001648 日化利率); σ = 0.020506 (日化波动率). 到期前不会分红. 则期权价格为 _______
A$6.16
B$5.16
C$0.00
D$4.16
答案解析:
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