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问题:

[单选题]假如某一交易组合为Delta中性,Gamma为-5000,Vega为-8000。假定某一交易所交易期权的Gamma为0.4,Vega为2.0,Delta为0.8。购买( )个交易所交易期权会使得交易组合成为Vega中性,但这样使得Delta值增加至( )。因此为了保持Delta中性,必须卖出( )单位的标的资产。这样,交易组合的Gamma从-5000,变为( )。上述各空格对应选项为:34R答案窝(daanwo.com)-大学作业答案分享平台
A4000, 2400, 1200, -340034R答案窝(daanwo.com)-大学作业答案分享平台
B4000, 3200, 3200, -340034R答案窝(daanwo.com)-大学作业答案分享平台
C4000, -2400, -2400, 160034R答案窝(daanwo.com)-大学作业答案分享平台
D-4000, -2400, -2400, 3000
答案解析:

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