问题:
[单选题]对冲比例(hedge ratio)为0.6,说明一个对冲组合应该包含:
A0.6单位看涨期权多头,1单位股票空头
B0.6单位看涨期权空头,1单位股票多头
C0.6单位股票多头,1单位看涨期权空头
D0.6单位股票多头,1单位看涨期权多头
答案解析:
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