问题:
[单选题]投资组合A包含150份股票和300份该股票的看涨期权。投资组合B包含375份股票。看涨期权的delta为0.7。哪个组合对股票价格变动有更大的风险暴露?
A组合B
B组合A
CA和B相同
D如果股价增加选组合A,如果股价降低选组合B
答案解析:
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