问题：
[单选题]投资组合A包含1000份股票和1000份该股票的看涨期权。投资组合B包含1600份股票。看涨期权的delta为0.6。哪个组合对股票价格变动有更大的风险暴露？
A组合B
B组合A
C组合A和B相同
D如果股价增加选组合A，反之选组合B
答案解析：
您可能感兴趣的问题
- 公司的财务报表本质上不是其各种经济活动结果的分类反映。
- 若流动比率大于1，则下列结论成立的是（ ）
- 以下关于需求定律的说法， 哪些是正确的
- 如果X商品价格下降了，那么预算线将
- 西方经济学家首先需要研究完全竞争模型是因为它是其它市场分析的起点。
- 在不完全竞争条件下，书商为了增加发行量，价格统一从70元降至60元，由此可知其每增加1本书的销售会增加60元的收益
- 工资率上升有收入效应和替代效应，两者的作用方向相反。如果工资率一直增长到使收入效应起主要作用，则劳动供给曲线将
- 影响市场劳动供给的其他因素，下面哪些是正确的
- 公司的股票报价如下:股息:1.12,市盈率:18.3,收盘价: 37.22。计算公司的派息比率(近似值)。()
- 用于对普通股进行估值的现金流量折现公式也可以用于对整个企业进行估值。()