问题:
[单选题]
两种欧式期权的执行价格均为33元,1年到期,股票的现行市价为38元,看跌期权的价格为5元。如果1年的无风险利率为3%,则看涨期权的价格为( )元。A5B9.15C10.96D10
考点
布莱克——斯科尔斯期权定价模型
答案解析:
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