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[单选题]两种方案做比较,投资组合收益率越大的方案,其在险价值( 录 >计算机应用能力格资格 >一级消防工程师工程师工程师防工程师 -text"> )。 A越大 B不能确定 C越小 D不变

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[单选题]某投资组合的初始价值是1000000美元,预计1年投资组合收益率和标准差分别为0.00124和0.0321。在1%的置信度水平下计算1年VaR为多少?() A$87254 B$70000 C$7355

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[单选题]风险度量满足一致性条件需要同时满足四个性质,其中不包括( ) A齐次性 B可加性 C单调性 D不变性

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[单选题]假设存续期还有一年的项目表现不佳,肯定会导致亏损。以下是三种不同的情况: 损失300万美元(概率88%), 损失600万美元(概率8%), 损失1000万美元(概率4%)。求在95%的

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[单选题]假设某一交易组合为Delta中性,Gamma为-5000,Vega为-8000.某期权a的Gamma为0.5,Vega为2.0,Delta为0.6。期权b的Gamma为0.8,Vega为1.2,Del

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[单选题]金融机构对标的资产拥有以下场外期权组合类型头寸DeltaGammaVega 看涨期权-10000.52.21.8 看涨期权-5000.80.60.2 看跌期权-2000-0.41.30.7 看涨期权

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[单选题]假设某个Delta中性的资产组合Gamma值为-5000,该组合中资产的某个看涨期权多头的Delta和Gamma分别为0.8和2.为保持组合Gamma和Delta中性,该组合应购买多少份期权,同时卖出

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[单选题]根据布莱克-斯科尔斯-默顿(Black-Scholes-Merton)模型,在隐含波动率、到期时间、执行价格和无风险利率相同的情况下,对非股息支付股票的欧洲期权进行评估时,对于看涨期权和看跌期权,哪种

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[单选题]进行Vega对冲的原因是什么?是为了最大限度地减少什么() A交易对手违约风险的可能性。 B标的资产价格波动性变化导致的潜在损失。 C政府监管的不利影响。 D标的风险来源的大幅变动可能造成的损失。

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[单选题]以下说法中不正确的是?() A看涨期权多头方的Vega为正 B看跌期权多头方的Vega为正 C看涨期权多头方的Gamma为正 D看跌期权多头方的Gamma为负

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[单选题]在下列希腊字母中,哪个希腊字母主要用于衡量期权价值关于利率变化的敏感程度?() AGamma BDelta CVega DRho

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[单选题]接第7题,若短期利率上升2个百分点,那么未来1年净利息收入累计变动为() A净利息收入减少1500元 B净利息收入增加3000元 C净利息收入减少3000元 D净利息收入增加1500元

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[单选题]假设某金融机构的利率敏感性资产和负债如下表所示: 某金融机构的资产负债 (单位:人民币万元) 期限资产负债 1天 10 30 2天-3个月 50 40 3个月-6个月 70 90 6个月-1年

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[单选题]关键利率修正久期为() A2.5926 B41.1294 C34.2657 D22.7823

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[单选题]关键利率变动1bp前、后，面值为100美元的30年期债券的价值如下初始价值 2 year shift (变动后的价值) 5 year shift (变动后的价值) 10 year shi

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[单选题]一个交易组合由两个债券组成,A和B两者的修正久期为3年,面值为1000美元,但A为零息债券,其当前价格为900美元,债券B支付年度息票并按票面价格计价。如果无风险收益率曲线上升1个基点,你预计A和B的

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[单选题]一个债券的价格为100,其修正久期D*为6,凸度C为268,假设市场利率Y提高20个基点,估计债券价格变化后为多少?() A94.56 B97.09 C98.86 D95.65

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[单选题]以下每一项债券风险指标都假设收益率曲线发生平行变化,除了:() A久期 B凸度 C修正久期 D关键利率久期

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[单选题]以下说法中不正确的是() A当组合的久期和凸度均为0时,此时组合价值不受利率变化的影响 B在预测组合价值变动时,同时考虑久期和凸度比只考察久期D时的预测精度要高 C久期越大,风险越大 D风险控制策略思

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[单选题]一从业人员正在评估某资产管理公司现有的风险管理系统。她被要求将以下事件与相应的风险类型相匹配。请将每个编号的事件识别为市场风险、信用风险、操作风险或流动性风险。____ Ⅰ 利率之间并不完全相关,

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[单选题]以下不属于代理业务中操作风险的是____ A委托方伪造收付款凭证骗取资金 B客户通过代理收付款进行洗钱活动 C业务员贪污手续费 D代客理财产品由于市场波动而造成损失

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[单选题]以下对风险理解不正确的是() A风险是一个明确的事前概念 B风险可以采用概率和统计的方法计算出可能的损失规模和发生可能性 C风险相当于损失 D风险的结果可能是正向的,也可能是负向的

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[单选题]交易员A新开发了一项投资策略,本金为6000万元,经测算,在此投资策略中的最大可能损失为3000万元,预期损失为500万元。最后该策略的投资收益为1500万元,计算该投资策略下的RAROC?() A4

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[单选题]以下说法中哪个是错误的() A未预期损失用经济资本金覆盖 B经济资本金=(一定置信水平下的最大可能损失-预期损失) C监管资本金能够准确反映单个商业银行真实风险状况 D预期损失计入经营成本,并通过定价

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[单选题]某银行的总资本为6000万元,现金4000万元,地方政府债券1亿元,BB+级商业贷款8000万元,住房抵押贷款5000万元,则利用改进后资本充足率的计算公式计算其资本充足率为多少?____ A40%

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