问题：
[单选题]某债券投资组合价值为10亿元，久期12.8，预期未来债券市场利率将有较大波动，为降低投资组合波动，希望降低久期至3.2。当前国债期货报价为110元，久期6.4。投资经理应（）。
A
、买入1364万份国债期货
B
、卖出1364份国债期货
C
、买入1000份国债期货
D
、卖出1000万份国债期货
Tags：期货从业资格考试试题及答案
答案解析：
您可能感兴趣的问题
- 金融机构开展金融衍生品业务时，其所持有的金融衍生品头寸可能处于未对冲状态，此时金融市场的行情变化将有可能导致衍生品头寸的价值发生变化，则金融机构面临的风险属于（）。
- 金融衍生品业务开展过程中由于内部控制流程不当而造成的损失属于（）。
- 通常，货币互换的违约风险（）利率互换的违约风险。
- 判断一个合格的交易模型的评估原则，下列说法错误的是（）。
- 衡量交易模型的盈亏金额及盈亏速度的指标是（）。
- 美联储对美元加息的政策，短期内将导致（）。
- 某投资者与证券公司签署权益互换协议，以固定利率10%换取5000万元沪深300指数涨跌幅，每年互换一次，当前指数为4000点，一年后互换到期，沪深300指数上涨至4500 点，该投资者收益（ ）万元。
- 美元指数对应的外汇品种权重分布占比最高的是（）。
- 已知某研究员建立一元回归模型的估计结果如下：，其中，n=60，=0.78，Y表示某商品消费量，X表示该商品价格，根据该估计结果，得到的正确结论是（）。
- 某标的资产价格为20，行权价格为10，下一交易日到期的标的资产看涨期权多头的delta最有可能是（）。