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问题:

[单选题]投资组合A包含1000份股票和1000份该股票的看涨期权。投资组合B包含1600份股票。看涨期权的delta为0.6。哪个组合对股票价格变动有更大的风险暴露?

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[单选题]投资组合A包含150份股票和300份该股票的看涨期权。投资组合B包含375份股票。看涨期权的delta为0.7。哪个组合对股票价格变动有更大的风险暴露?

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[单选题]股票看涨期权价格的绝对值变动总是

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[单选题]看涨期权的对冲比例为:

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[单选题]看涨期权和看跌期权的对冲比例分别为:

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[单选题]对冲比例(hedge ratio)为0.6,说明一个对冲组合应该包含:

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[单选题]Delta的定义是

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[单选题]在上题中,按照w1和w2进行组合,为了保持组合的Delta中性,应该如何操作?

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[单选题]设某一资产组合为Delta中性。Gamma为-3350,Vega为-5400。假定某一交易所交易期权的Gamma为0.5,Vega为2.0,Delta为0.6。引入第二个交易所交易期权。此期权的Gam

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[单选题]假如某一交易组合为Delta中性,Gamma为-5000,Vega为-8000。假定某一交易所交易期权的Gamma为0.4,Vega为2.0,Delta为0.8。购买( )个交易所交易期权会使得交易组

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[单选题]考虑无股息股票的看涨期权。假设股票价格为49美元,期权执行价为50美元,无风险利率为每年5%,股价的年化波动率为20%,期权期限为20周(0.3846年)。则该期权的Gamma值为:

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[单选题]假定某一标的资产的期权组合为Delta中性,其Gamma值为-10000。 情形一:标的资产在一较短时间内的变化为+3; 情形二:标的资产在一较短时间内的变化为-3。 仅考虑Delta和Gamma对组

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[单选题]考虑无股息股票的看涨期权。假设股票价格为49美元,期权执行价为50美元,无风险利率为每年5%,股价的年化波动率为20%,期权期限为20周(0.3846年)。则该期权的Theta值为:

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[单选题]考虑无股息股票的看涨期权。假设股票价格为49美元,期权执行价为50美元,无风险利率为每年5%,股价的年化波动率为20%,期权期限为20周(0.3846年),股票的收益率预期为年化13%。则该期权的De

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[单选题]Black-Scholes 方程假设不包括

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[单选题]利用Black-Scholes 期权定价模型计算: SO = 70;X=70; T = 70 天; r = 0.06 年化(0.0001648 日化利率); σ = 0.020506 (日化波动率).

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[单选题]关于隐含波动率的性质,相关说法不正确的是?

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[单选题]关于期权定价公式性质,相关说法不正确的是?

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[单选题]下列关于动态复制的描述不正确的是?

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[单选题]已知随机过程S满足dS=ASdt+BSdz,其中A、B是常数,则dln(S)=Cdt+Ddz中的C、D的说法正确的是?

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[单选题]资产价格过程S(t)称为带漂移的几何布朗运动,则下列描述不正确的是?

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[单选题]关于Black-Scholes模型假设,以下说法不恰当的是?

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[单选题]对于随机变量S(t)描述不恰当的是?

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[单选题]关于Black-Scholes模型与二叉树模型定价的描述不恰当的是?

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[单选题]考虑一个看跌期权P。假设当前股价为100,期权执行价为120,到期日股价为150或者70。则该看跌期权P在两种到期日状态下的支付分别为多少?套期保值比(hedge ratio)为多少?

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