问题:
[单选题]3月3日,IF1704合约价格为3380点,IF1706 合约价格为3347点,投资者判断当前远期合约较近期合约贴水幅度过大,建仓10对跨期套利组合(不考虑市场预期和分红因素)。若1个月后IF1704合约价格为3450点,IF1706合约价格为3427点, 则()。
A
、不存在跨期套利机会
B
、应该构建买入IF1704合约卖出IF1706合约策略进行跨期套利
C
、1个月后盈利3000元
D
、1个月后盈利30000元
Tags:期货从业资格考试试题及答案
答案解析:
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