问题:
[单选题]某投资者预计LME铜期货近月合约与远月合约的价差将会扩大,于是买入1手3月份LME期铜合约,同时卖出1手5月份LME期铜合约。过一段时间后价差果然扩大。该投资者将双边头寸同时平仓。试问该投资者进行的是( )。
A
、正向市场的牛市套利
B
、正向市场的熊市套利
C
、反向市场的牛市套利
D
、反向市场的熊市套利
Tags:期货从业资格考试试题及答案
答案解析:
您可能感兴趣的问题
- 某投资者向银行A购买了一份基于公司B的信用违约互换。假设银行A和公司B具有相同的信用等级并且其他条件均相同,如果银行A收购了公司B,这会对该投资者的信用违约互换价格产生的影响是()。
- 以下属于场外期权特性的是()。
- ()合约所交换的两系列现金流,其中一系列挂钩与某个股票的价格或者某个股票价格指数,而另一系列现金流则挂钩于某个固定或浮动的利率,也可以挂钩于另外一个股票或股指的价格。
- ()主要是通过投资于既定市场里代表性较强、流动性较高的股票指数成分股,来获取与目标指数走势一致的收益率。
- 2012年9月17日,香港交易所推出“人民币货币期货”,这是首只进行实物交割的人民币期货。港交所推出人民币货币期货的直接作用是()。
- 参数优化中一个重要的原则是争取()。
- 在线性回归模型中,可决系数取值范围是()。
- 某股票价格为50元,若期限为6个月,执行价格为50元的该股票的欧式看涨期权价格为5元,市场无风险利率为5%,则其对应的相同期限,相同执行价格的欧式看跌期权价格为()元。(参考公式:)
- 下列关于商品期货期权抵补性点价策略的说法,正确的是()。
- 产量X(台)与单位产品成本Y(元/台)之间的回归方程为,这说明( )。