问题:
[单选题]活牛即期价格的月变化标准差为每磅1.2美分。活牛期货价格月变化的标准差为每磅1.4美分。期货价格变化和基期价格变化的相关系数为0.7.当前是10月15日,一个牛肉商必须在11月15日买入200000磅活牛,这一牛肉商想采用12月到期的期货合约来对冲风险,每一个合约面值为40000磅活牛,牛肉商应该采用什么样的对冲策略?
A应进入3份12月到期的活牛期货合约空头头寸
B应进入3份12月到期的活牛期货合约多头头寸
C应进入4份12月到期的活牛期货合约空头头寸
D应进入4份12月到期的活牛期货合约多头头寸
答案解析:
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