手机扫码访问

导航
您当前的位置:首页 > 高教类 > 经济学类
问题:

[多选题]某alpha对冲基金的经理人目前管理的股票投资组合产品市值为V,该产品的收益率和 沪深300指数收益率回归后得到的表达式如下:rp=0.02+0.7rm;该经理人只想赚取alpha 收益。当时沪深300指数期货合约的点位是L。正确的说法是( )。f5G答案窝(daanwo.com)-大学作业答案分享平台
A从理论上来讲,该股票组合的alpha值为0.02f5G答案窝(daanwo.com)-大学作业答案分享平台
B若要获得绝对的alpha收益,则需将beta风险暴露对冲为0f5G答案窝(daanwo.com)-大学作业答案分享平台
C只需卖出股指期货合约V÷(L×300)份进行对冲,即可获得0.02的alpha收益f5G答案窝(daanwo.com)-大学作业答案分享平台
D为了获取alpha收益,可能需不断地实时调整股指期货数量来进行对冲
答案解析:

相关问题
关于我们 | 用户指南 | 版权声明 | 给我留言 | 联系我们 | 积分商城 | 答案求助 | 网站地图
Copyright © 2020 www.daanwo.com All Rights Reserved