问题：
[单选题]An investor invests 30% of his wealth in a risky asset with an expected rate of return of 0.13 and a variance of 0.03 and 70% in a T-bill that pays 6%. His portfolio's expected return and standard deviation are ___ and ____, respectively.
A0.114; 0.128
B0.087; 0.063
C0.295; 0.125
D0.081; 0.052
答案解析：
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