学堂在线中央财经大学高级计量经济学(2021秋)测试题答案
- 对于时间效应,短面板数据分析可以用虚拟变量来控制,而长面板可以用时间趋势 2021-10-20
- 对于随机效应模型的估计,OLS估计可以得到一致、有效的估计量。 ( ) 2021-10-20
- 随机效应模型与固定效应模型的区别在于不可观测的个体效应与所有解释变量是 2021-10-20
- 如果不可观测的个体效应与某个解释变量相关就是随机效应模型。 ( ) 2021-10-20
- 平衡面板数据可以用固定效应回归法分析,非平衡面板数据不能使用固定效应估 2021-10-20
- 当每个个体在相同的时间内都有观测值记录时,就是平衡面板数据。( ) 2021-10-20
- 面板数据兼具了横截面数据和时间序列数据的特性。( ) 2021-10-20
- 短面板数据模型中的hausman检验适用于哪两种模型之间的选择判断?() A固定效 2021-10-20
- 使用聚类稳健的标准误,不能解决以下哪个问题?() A截面相关 B异方差 C自相关 2021-10-20
- 以下哪个选项符合随机效应模型的设定?() A不可观测的个体效应与某个解释变 2021-10-20
- 以下哪个不是存在不可观测的个体效应的模型?() A固定效应模型 B混合回归模 2021-10-20
- 以下哪组数据是短面板数据?() AN=51,T=20 BN=12,T=20 CN=58,T=100 DN=78,T= 2021-10-20
- VAR模型就是向量自回归模型。( ) 2021-10-20
- 一个ARMA过程的平稳性取决于其自回归部分。( ) 2021-10-20
- 平稳随机过程的协方差函数与两个随机变量相隔的期数无关。( ) 2021-10-20
- 随机过程中一般有有限个随机变量。 ( ) 2021-10-20
- 非平稳过程一定存在单位根。( ) 2021-10-20
- 存在趋势项但不存在单位根的过程建立模型时传统的估计方法会失效。( ) 2021-10-20
- 存在趋势项但不存在单位根的过程一定是非平稳的。( ) 2021-10-20
- 关于虚假回归错误的是() A两个平稳过程的样本相关系数在原假设下的分布接近 2021-10-20
- 关于随机游走过程错误的是() A金融资产价格序列常常接近于一个随机游走过程 2021-10-20
- 下列哪个说法是正确的() A随机过程是一个随机变量。 B随机过程是时间序列的 2021-10-20
- 下列哪个不是时间序列存在单位根的后果或处理方法() A传统估计方法可能不可 2021-10-20
- 时间序列计量经济学产生的原因是() A时间序列非平稳问题 B时间序列的结构 2021-10-20
- 在联立方程模型中,行为方程只要满足阶条件,就一定满足秩条件。( ) 2021-10-20