问题:
[单选题]以下说法中不正确的是()
A当组合的久期和凸度均为0时,此时组合价值不受利率变化的影响
B在预测组合价值变动时,同时考虑久期和凸度比只考察久期D时的预测精度要高
C久期越大,风险越大
D风险控制策略思想是指调整资产权重,使得组合的久期和凸度同时为0
答案解析:
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