答案解析:
您可能感兴趣的问题
- 某金融机构的投资和融资的利率相同,且利率都是6.78%,若期限为1年的零息债券的麦考利久期为1,则每份产品的修正久期为()。
- VaR值取决于两个重要的参数,分别是()。
- 通常,金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越长,并且在到期日之前支付的金额越小,则久期的绝对值()。
- ()合约所交换的两系列现金流,其中一系列挂钩与某个股票的价格或者某个股票价格指数,而另一系列现金流则挂钩于某个固定或浮动的利率,也可以挂钩于另外一个股票或股指的价格。
- 某公司股票看跌期权的执行价格是55元,期权为欧式期权,期限1年,目前该股票的价格是44元,期权费为5元。如果到期日该股票的价格是58元,则购进看跌期权与购进股票组合的到期收益为()元。
- 某债券经理计划将其管理的10亿元的债券组合久期从6.54增加至7.68,当前国债期货合约价值为945000元,修正久期为8.22,为使久期达到目标值,该经理需要()手期货合约。
- 季节性分析法具有容易掌握、简单明了的优点,但该分析法只适用于特定品种的()。
- 在测度期权价格风险的常用指标中,Rho值用来衡量()。
- 能及时、准确、全面的反映大宗商品市场运行的趋势的指标是()。
- 某资产组合的下一交易日的在险价值(VaR)为250万美元,以此估计该组合资产的4个交易日的VaR,为()万元。