答案解析：
您可能感兴趣的问题
- 下列关于采用正态分布解析法计算VaR存在不足，说法不正确的是（）。
- 下列关于双货币结构和货币联结结构的说法，不正确的是（）。
- 某投资者向银行A购买了一份基于公司B的信用违约互换。假设银行A和公司B具有相同的信用等级并且其他条件均相同，如果银行A收购了公司B，这会对该投资者的信用违约互换价格产生的影响是（）。
- 在买方叫价交易中，如果现货成交价格变化不大，期货价格和升贴水报价通常呈（）变动。
- 下列关于商品CTA策略的说法，不正确的是（）。
- 某程序化交易模型初始本金为100万元，在8个交易日内盈利8万元，则该模型的年化收益率为（）。
- 经济周期分析法对国债、股市以及金融属性强的大宗商品（）分析比较有帮助。
- 关于基础货币与中央银行业务关系表述正确的是（）。
- 某资产组合的下一交易日的在险价值（VaR）为250万美元，以此估计该组合资产的4个交易日的VaR，为（）万元。
- 某投资者持有100万份上证50ETF，采用投资组合保险策略（）。