问题:
[单选题]
场内期权到期日()。A是指期权买方能够行使权利的最后日期B是最后交易日的前1日或前几日C是指期权能够在交易所交易的最后日期D由买卖双方协商决定
答案解析:
您可能感兴趣的问题
- 下列关于敏感性分析说法错误的是()。
- 下列关于双货币结构和货币联结结构的说法,不正确的是()。
- 收益增强型股指联结票据中,为了产生高出的利息现金流,通常需要在票据中嵌入股指期权空头或者价值为负的股指期货或远期合约,其中()最常用。
- ()是约定两个或两个以上的当事人在将来交换一系列现金流的协议,是一种典型的场外衍生产品。
- 假如某国债现券的DV01是0.0545,CTD券的DV01是0.0437,CTD券的转换因子是1.03,则套期保值比例是()。 [参考公式:套期保值比例=被套期保值债券的dv01×ctd转换
- 投资者欲考虑投资1年到期的黄金期货合约。假设年储藏成本为2美元/盎司,在年末支付。黄金的现货价格为450美元/盎司,连续复利的无风险年利率为7%,则期货理论价格为()美元。
- 在测度期权价格风险的常用指标中,Rho值用来衡量()。
- 根据外汇管制的情况不同,汇率可以分为()。
- 我国5年期国债期货的报价中,9月份国债期货合约和12月国债期货合约的报价分别是99.490元和99.385元,某交易者认为9月和12月合约的价差偏小,则该投资者适合采用()。
- 备兑看涨期权又称为抛补式看涨期权,指买入一种股票的同时()。