答案解析:
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- 金融机构可以通过()来估算突发的小概率事件等极端不利情况可能对其造成的潜在损失。
- 假如某国债现券的DV01是0.0545,CTD券的DV01是0.0437,CTD券的转换因子是1.03,则套期保值比例是()。 [参考公式:套期保值比例=被套期保值债券的dv01×ctd转换
- 某债券经理计划将其管理的10亿元的债券组合久期从6.54增加至7.68,当前国债期货合约价值为945000元,修正久期为8.22,为使久期达到目标值,该经理需要()手期货合约。
- 某量化模型设计者在交易策略上面临两种选择:策略一:每次投资30万元。平均每年交易100次,盈亏次数各为50%,其中,盈利交易每笔盈利1万元,亏损交易每笔亏损0.3万元,期间最大资产回撤为10万元。策略
- 衡量交易模型的盈亏金额及盈亏速度的指标是()。
- 某期货分析师采用Excel软件对上海期货交易所铜主力合约价格与长江有色市场公布的铜期货价格进行回归分析,得到方差分析结果如下:则回归方程的拟合优度为()。
- CPI的同比增长是评估()的最佳手段,因此受到市场的关注。
- 当出现财政赤字,政府采取()措施会扩大货币供应量。
- 回归模型中,检验所用的统计量服从( )。
- 关于基础货币与中央银行业务关系表述正确的是()。