学堂在线清华大学金融工程导论(2020春)章节作业题答案
- 下列关于风险和定价的说明正确的是? 2020-07-03
- 下列关于两基金分离定理的说明正确的是? 2020-07-03
- CAPM的假设中不正确的是? 2020-07-03
- 关于市场资产风险说法正确的是? 2020-07-03
- 以下对CAPM的理解不恰当的是? 2020-07-03
- 关于证券市场线说法正确的是? 2020-07-03
- 对实际中E(r_i)- r_f= α+β(E(r_M)- r_f)中α的存在,说法不恰当的是? 2020-07-03
- 在资本资产定价模型(CAPM)中,相关风险的度量是: 2020-07-03
- 根据资本资产定价模型(CAPM),资产的收益率是以下哪项的函数: 2020-07-03
- 对市场投资组合的描述以下哪项不正确: 2020-07-03
- 分散化程度越高,组合资产的总方差趋向 2020-07-03
- 市场组合期望收益率和无风险利率分别为0.14和0.06,那么根据CAPM模型,若证券X 2020-07-03
- 零贝塔值证券的期望收益率为: 2020-07-03
- 标准差和贝塔值都是对组合风险的一种测度,它们的区别在于: 2020-07-03
- 考虑单因素的APT模型,如果因素组合的收益率标准差为13%,一个充分分散风险的资 2020-07-03
- 考虑有两个因素的多因素APT模型,股票A的期望收益率为16%,对因素1的贝塔值为0. 2020-07-03
- 下面关于套利证券组合的说法,不正确的是 2020-07-03
- 根据套利定价理论,下列说法正确的是 2020-07-03
- 下列对套利定价APT理论与CAPM理论的论述,不正确的是: 2020-07-03
- 利用指数模型对股票A,B的收益率进行了如下估计: R_A = 0.01 + 0.5*R_M + e_A 2020-07-03
- 在弱式有效的市场里,下列说法不恰当的是? 2020-07-03
- 以下关于强有效市场的描述不恰当的是? 2020-07-03
- 关于市场有效性和投资理论的说法,以下最恰当的是? 2020-07-03
- 下列说法最恰当的是? 2020-07-03
- 下列关于远期和期货合约的描述不正确的是? 2020-07-03