学堂在线清华大学金融工程导论(2020春)章节作业题答案
- 股票看跌期权与股票价格和执行价的相关性分别是: 2020-07-03
- 考虑一个看跌期权P。假设当前股价为100,期权执行价为120,到期日股价为150或者 2020-07-03
- 关于Black-Scholes模型与二叉树模型定价的描述不恰当的是? 2020-07-03
- 对于随机变量S(t)描述不恰当的是? 2020-07-03
- 关于Black-Scholes模型假设,以下说法不恰当的是? 2020-07-03
- 资产价格过程S(t)称为带漂移的几何布朗运动,则下列描述不正确的是? 2020-07-03
- 已知随机过程S满足dS=ASdt+BSdz,其中A、B是常数,则dln(S)=Cdt+Ddz中的C、D的 2020-07-03
- 下列关于动态复制的描述不正确的是? 2020-07-03
- 关于期权定价公式性质,相关说法不正确的是? 2020-07-03
- 关于隐含波动率的性质,相关说法不正确的是? 2020-07-03
- 利用Black-Scholes 期权定价模型计算: SO = 70;X=70; T = 70 天; r = 0.06 2020-07-03
- Black-Scholes 方程假设不包括 2020-07-03
- 考虑无股息股票的看涨期权。假设股票价格为49美元,期权执行价为50美元,无风险 2020-07-03
- 考虑无股息股票的看涨期权。假设股票价格为49美元,期权执行价为50美元,无风险 2020-07-03
- 假定某一标的资产的期权组合为Delta中性,其Gamma值为-10000。 情形一:标的资 2020-07-03
- 考虑无股息股票的看涨期权。假设股票价格为49美元,期权执行价为50美元,无风险 2020-07-03
- 假如某一交易组合为Delta中性,Gamma为-5000,Vega为-8000。假定某一交易所交易 2020-07-03
- 设某一资产组合为Delta中性。Gamma为-3350,Vega为-5400。假定某一交易所交易 2020-07-03
- 在上题中,按照w1和w2进行组合,为了保持组合的Delta中性,应该如何操作? 2020-07-03
- Delta的定义是 2020-07-03
- 对冲比例(hedge ratio)为0.6,说明一个对冲组合应该包含: 2020-07-03
- 看涨期权和看跌期权的对冲比例分别为: 2020-07-03
- 看涨期权的对冲比例为: 2020-07-03
- 股票看涨期权价格的绝对值变动总是 2020-07-03
- 投资组合A包含150份股票和300份该股票的看涨期权。投资组合B包含375份股票 2020-07-03