学堂在线西南财经大学计量经济学(2020秋)章节测验题答案
- 下列哪个选项不是异方差性的后果( ) 2020-11-17
- 下列哪个异方差检验不能诊断出是由哪个解释变量引起的异方差性( ) 2020-11-17
- 对三元回归模型Y=B1+B2X21+B3X31+BX4+,样本量用n表示。考虑包含交叉 项的Wh 2020-11-17
- 考虑一个样本量为100的多元回归楼型Y=B1+B2X2+B32X3(+,若去掉中问的20个观 2020-11-17
- 模型设定错误可能会导致自相关性。 2020-11-17
- 存在正自相关性时,方差估计量仍是σ²的无偏估计量。 2020-11-17
- 下列哪个选项不是自相关性的后果( ) 2020-11-17
- 当DW检验无法判断是否存在自相关性时,应该采用BG检验。 2020-11-17
- 下列可用于检验自相关性的方法的是( ) 2020-11-17
- DW检验的零假设是(p为随机误差项的一阶相关系数) 2020-11-17
- 下列哪种方法不适用于估计随机扰动项高阶自相关性的自回归系数( ) 2020-11-17
- 广义差分方程的正确形式为() 2020-11-17
- 当随机扰动项存在自相关性时,可用下列哪种方法估计回归模型中的参数( ) 2020-11-17
- DW统计量的取值范围是() 2020-11-17
- DW检验适用于下列哪种情况的检验( ) 2020-11-17
- 根据样本量n=30的样本估计的结果,一元线性回归的DW值为1.3。已知在5%的显著 2020-11-17
- 如果一元回归模型Y=1+B2Xx+u的DW值为046.则广义差分模型的正确形式为 2020-11-17
- 截面数据中不会出现自相关性。 2020-11-17
- 自相关性都会造成低估OLS估计量的真实方差。 2020-11-17
- 用DW统计量估计自回归系数P只适用于一阶自相关性。 2020-11-17
- 利用估计的自回归系数一定能消除自相关性。 2020-11-17
- 下列哪个选项描述的是一元线性回归模型Y=B1+2X+ut中的自相关性() 2020-11-17
- 如果一元线性回归模型中存在自相关性,则OLS估计不具有下列哪个性质( ) 2020-11-17
- 若时间序列变量 Xt 是弱平稳的,则下列说法错误的是 ( ) 2020-11-17
- 关于弱平稳,下列说法错误的是 ( ) 2020-11-17