学堂在线西南财经大学计量经济学(2020秋)章节测验题答案
- 自适应预期模型和局部调整模型通过标准变换得到的一阶自回归模型的扰动项均 2020-11-17
- 自回归模型可通过自适应预期模型和局部调整模型变换得到。 2020-11-17
- 关于工具变量,下列说法正确的是( ) 2020-11-17
- 有限分布滞后模型估计中,错误的是( ) 2020-11-17
- 含有截距项的分布滞后回归模型估计的残差平方和为∑e2=80, 原始样本容量为n 2020-11-17
- 对于有限分布滞后模型 试图使用阿尔蒙变换解决参数估计时的共线性问题,参 2020-11-17
- 局部调整模型中,假定原模型的随机扰动项,满足古典假设 则最终的自回归模型 2020-11-17
- 对于无限分布滞后模型在标准的库伊克变换假设下,长期乘数可用以卜哪个公式 2020-11-17
- 关于局部调整模型,下列说法错误的有( ) 2020-11-17
- 下列哪种方法适用于处理无限分布滞后模型 ( ) 2020-11-17
- 下列哪一种自回归模型的建立不会造成自相关 ( ) 2020-11-17
- 下列哪个模型可用DW检验进行扰动项自相关检验( ) 2020-11-17
- Engle-Granger协整检验的原假设是所有变量之间存在协整关系 2020-11-17
- 对协整回归模型的残差进行单位根检验时,采用无截距项、无趋势项情形进行检验 2020-11-17
- 对两个变量进行EG协整检验时,要求两个变量都是同阶单整。对两个变量进行EG协 2020-11-17
- 误差修正模型描述的是当变量间均衡关系被打破时,如何修复至均衡状态。 2020-11-17
- 误差修正模型可通过自回归分布滞后模型推导得到。 2020-11-17
- 设两个随机时间序列{X},{},都是3阶单整序列。如果存在不全为零的数a1,a2,使 2020-11-17
- 如果两个变量是协整的,则( ) 2020-11-17
- 时间序列X2与2都是随机游走序列,如果X2与y是协整的, 则存在常数B≠0,使得X1 2020-11-17
- 假设两时间序列{x,}与{】}都是1阶单整时间序列,存在B≠0使得1,-BX,~1(0)。 2020-11-17
- 若X,-I(1)、~f(1),建立回归模型Y=a+Bx,+l1,利用EG两步法对时问序列{X}、{Y} 2020-11-17
- 关于Engle-Granger协整检验说法正确的是 ( ) 2020-11-17
- 假设时间序列是由自回归模型生成的 =y1+s;,其中,s;满足古典假定。 现对该序 2020-11-17
- 对于误差修正模型修正系数y的范围通常为() 2020-11-17