问题：
[单选题]
1月5日，3月份交割的英镑兑美元期货价格为1.4938，6月份交割的英镑兑美元期货价格为1.5002，2月5日，3月份交割的英镑/美元期货合约和6月份交割的英镑/美元期货价格分别上涨到1.4992和1.5105。以下关于3月和6月合约间套利的相关描述，正确的是（）。A若投资者1月份卖出3月份合约，买入同样规模的6月合约，次月分别平仓，则套利出现亏损B若投资者1月份卖出3月份合约，买入同样规模的6月合约，次月分别平仓，则套利实现盈利C2月5日，两合约价差缩小49点D1月5日，两合约价差为0.0046点
答案解析：
您可能感兴趣的问题
- 如果利率变化导致期权价值变化，可以用（）来计算期权的价值变化。
- VaR值取决于两个重要的参数，分别是（）。
- 指数货币期权票据是普通债券类资产与货币期权的组合，其内嵌的货币期权将影响票据的（）。
- 判断一个合格的交易模型的评估原则，下列说法错误的是（）。
- 关于多元线性回归模型的说法，正确的是（）。
- 投资者欲考虑投资1年到期的黄金期货合约。假设年储藏成本为2美元/盎司，在年末支付。黄金的现货价格为450美元/盎司，连续复利的无风险年利率为7%，则期货理论价格为（）美元。
- 回归模型中，检验所用的统计量服从（ ）。
- 下列关于国际金融市场动荡对国内证券市场的影响，说法错误的是（）。
- 美国非官方机构供应管理协会（ISM）公布的PMI综合性加权指数主要来源是（）。
- 如果某证券组合的β值为1.8，且基准指数的风险溢价水平为10%，则该组合的风险溢价水平为（）。