问题:
[多选题]
以下关于买进看跌期权损益的说法,正确的是()。(不考虑交易费用)A当标的物价格下跌至执行价格以下时,买方可能会亏损B当标的物价格下跌至执行价格以下时,买方行权比放弃行权有利C当标的物价格下跌至执行价格以下时,买方开始盈利D当标的物价格上涨至执行价格以上时,买方放弃行权比行权有利
答案解析:
您可能感兴趣的问题
- 通常,金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越长,并且在到期日之前支付的金额越小,则久期的绝对值()。
- 某结构化产品由无风险的零息债券和期权构成,面值100元,期限6个月。假设无风险利率为5%。假设产品中嵌入的期权为普通看涨期权,且每份产品中的期权价值是10.96 元,在产品保本率为80%的情况下,产品
- 某债券投资组合价值为10亿元,久期12.8,预期未来债券市场利率将有较大波动,为降低投资组合波动,希望降低久期至3.2。当前国债期货报价为110元,久期6.4。投资经理应()。
- 某交易模型开始交易时的初始资金是100.00万元,每次交易手数固定。交易18次后账户资金增长到150.00万元,第19次交易出现亏损,账户资金减少到120.00万元。第20次交易后,账户资金又从最低值
- 在模型的测试中,为了节约测试成本,避免不必要的风险,对模型的测试首先采用的是()。
- 对模型的回归结果显示,为0.92,总离差平方和为500,则残差平方和RSS为()。
- 国家同时实行扩大财政支出和增加货币供给的政策,会导致()。
- 某投资者持有100万份上证50ETF,采用投资组合保险策略()。
- 如果某证券组合的β值为1.8,且基准指数的风险溢价水平为10%,则该组合的风险溢价水平为()。
- 交易模型常用的绩效评估指标是()。