问题:
[单选题]考虑无股息股票的看涨期权。假设股票价格为49美元,期权执行价为50美元,无风险利率为每年5%,股价的年化波动率为20%,期权期限为20周(0.3846年)。则该期权的Theta值为:
A4.31
B-4.31
C4.72
D-4.72
答案解析:
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